我来教教大家“新西游金花到底有挂吗!”(确实是有挂)-知乎
tta005
2024-03-24 23:34:34

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 【央视新闻客户端】;
2024年03月24日 23时34分30秒

3月22日早间,“监管部门实地摸底国内头部量化私募”的消息在业内流传。多家量化私募表示:相关消息属实,“但更多只是座谈、走访和调研性质”。

某百亿量化私募人士透露,近期监管层相关调研,每家机构了解的情况可能各有不同,大致涉及量化私募的管理规模、量化方法论、策略模型、收益来源、风控机制、客户端等方面的情况,以及春节前后量化模型的交易运行、量化DMA策略的波动原因等情况。

量化危机引发市场恐慌

监管的这步棋,不禁让人回想起今年开年以来的量化危机。

今年2月,A股在月初仍在恐慌性下跌通道中,雪球开始零星敲入,然后引发恐慌,大家都想跑,结果进一步触发了指数下跌。

雪球背后的券商交易台止损盘被点着,开始集体平仓中证500和1000股指期货,由于平仓的量太大,期指的贴水越来越大,最大的时候到过年化百分之四五十。巨大的贴水成本压力之下,量化市场里的中性产品扛不住了,赶紧平仓。

此时,机构发现,量化中性产品都是拿了一堆小票,流动性很差,稍微一卖,股价快速往下掉。更要命的是,量化指增产品,以及DMA产品也都拿的是小票,小票一砸,本来2023年时是正超额,瞬间集体变成负超额。此时,大家不顾一切地抢跑,结果集体踩踏。

最惨的是DMA,交易端在券商自营盘上,带着4倍杠杆,负超额来时,想平仓又受到制约不让卖。平不了仓的高杠杆DMA,不少被强平、爆仓。

所以,在春节前的最后一周,以卓识、九坤、幻方、灵均为代表的头部私募中性产品普遍跌幅超过10%,表现惊掉下巴。

私募排排网数据显示,量化私募股票市场中性策略指数出现了2015年以来最大回撤(-5.40%);百亿规模以上量化私募的500指增超额收益最大回撤的中位数水平超过12.50%,1000指增超额最大回撤的中位数水平为9.85%,指增产品与小市值风格指数的超额收益相关系数中位数水平超过90%。

这一轮危机中,量化CTA受伤最小,这是因为它底层跟?br />

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